【時系列】VAR（R：予測）

前回の記事の推計結果に基づいて予測をしてみましょう。 予測にはpredict関数を用います。

yosoku <- predict(Canada.var
                  , n.ahead = 8 #8期先まで予測
                  , ci = 0.95   #95%信頼区間
                  , dumvar = NULL)

kekka <- ts(yosoku$fcst$e[,1], start=1999, frequency=4)
sita <- ts(yosoku$fcst$e[,2], start=1999, frequency=4) #信頼区間下限値
ue <- ts(yosoku$fcst$e[,3], start=1999, frequency=4)   #信頼区間上限値

予測結果を可視化します。

ts.plot(Canada[,1])
lines(kekka,type="l",col=1,lwd=2)
lines(ue,type="l",col=2,lwd=2)
lines(sita,type="l",col=2,lwd=2)

図を描く際に Error in plot.new() : figure margins too large というエラーが出るかもしれませんが、対処法はグラフ画面を大きくするです。 plaza.rakuten.co.jp