【時系列】VAR（インパルス応答）

沖本本4章3から。

インパルス応答とは

ある変数にインパクトを与えると、その影響がどれくらい続くのかをインパルス応答といいます。消費が急に増えると収入にどんな影響があるのかを定量的に評価できます。 そして「時間遅れ（タイムラグ）」の向きを見ることで、「どの時系列がどの別の時系列に対して影響を与える＝どちらが原因でどちらが結果か」が分かります。

Rで実装

irf関数でサクッと求められます。

msci.irf<-irf(Canada.var,n.ahead=14,ci=0.95)
# 14期先までインパルス応答関数を計算
# 信頼区間はブートストラップ法で算出される
plot(msci.irf)