いっかくのデータサイエンティストをいく

1からプログラミングとデータサイエンスを独習したい

【時系列】ホワイトノイズとランダムウォークの違いを考えてみる

ふとホワイトノイズのランダムウォークってどう違うんだろう?と考えてみたのでこの2つをまとめてみます

ホワイトノイズ

ホワイトノイズは

f:id:imakoto0323:20181204113547p:plain となり弱定常性となります。

ランダムウォーク

時刻nにおける価格p(n)を、

p(n)=p(n−1)+d(n)

のように1サンプル前の価格p(n−1)にd(n)(ただし、d(n)は1か−1)を加えて算出していく時系列を単純ランダムウォークといいます。ランダムウォークは定常性を持ちません。

両者の違いは

一定のところでランダムに動くのがホワイトノイズでどこへ向かうのかわからないのがランダムウォークというところでしょうか。