沖本本7章から。 はじめに ファイナンスの世界では標準偏差のことをボラティリティとよび、重要視されています。それは分散が「最大でどれくらい損益があるか」を示していsるからです。今回はボラティリティ変動モデルです。リスクの大きさをモデリングして…

沖本本5章から。 共和分 単位根の持つデータ同士で回帰分析した場合、見せかけの回帰になってしまうことが多いです。もうあきらめるしかないのか。。。 そんなことはありません！見せかけではない場合があります！ それは共和分を持っているときです。 共和…

沖本本5章から。 差分系列 非定常なデータは時間によって期待値が変化するため予測ができません。 しかし、非定常なデータでも差分をとることによって定常になることがあります。これを差分系列と呼びます。差分をとることはよくやることで一見分析ができな…

ふとホワイトノイズのランダムウォークってどう違うんだろう？と考えてみたのでこの2つをまとめてみます ホワイトノイズ ホワイトノイズは となり弱定常性となります。 ランダムウォーク 時刻nにおける価格p(n)を、 p(n)=p(n−1)+d(n) のように１サンプル前の…

沖本本4章3から。 インパルス応答とは ある変数にインパクトを与えると、その影響がどれくらい続くのかをインパルス応答といいます。消費が急に増えると収入にどんな影響があるのかを定量的に評価できます。 そして「時間遅れ（タイムラグ）」の向きを見るこ…