沖本本4章3から。 グランジャーの因果性 現在と過去のxの値だけに基づいた将来のxの予測と、現在と過去のxとyの値に基づいた将来のxの予測を比較して、後者のMSE（残渣平方和）の方が小さくなる場合、ytからxtへのグレンジャー因果性(Granger causality)が存…

前回の記事の推計結果に基づいて予測をしてみましょう。 予測にはpredict関数を用います。 yosoku <- predict(Canada.var , n.ahead = 8 #8期先まで予測 , ci = 0.95 #95%信頼区間 , dumvar = NULL) kekka <- ts(yosoku$fcst$e[,1], start=1999, frequency=4…

前回の記事でVARの理論を紹介しましたが、今回はVARをRで実装してみたいと思います。 今回はこちらのサイトとほぼ同じことをやります。 tjo.hatenablog.com logics-of-blue.com パッケージと分析手順 RでVARモデルを実装する場合、{vars}というパッケージを…

沖本本第4章です。 VARとは VAR（ベクトル自己回帰）モデルはARモデルを多変量に拡張したものです。簡単に言うと「風が吹けば桶屋が儲かる」を実証する場合、 （桶屋の売り上げ）＝ （日々の平均風速）× 傾き + 切片 のような形になっているということです。…

2か月ぶりの更新です。 お久しぶりになってしまい申し訳ありません。 いろいろあったので。。。 今回は仕事で使う機会あありました「エラーバーの表示」です。 参考はこちら tips-r.blogspot.com gplotsパッケージのplotmeans関数を使います。 #データ x gro…