沖本本第4章です。 VARとは VAR(ベクトル自己回帰)モデルはARモデルを多変量に拡張したものです。簡単に言うと「風が吹けば桶屋が儲かる」を実証する場合、 (桶屋の売り上げ)= (日々の平均風速)× 傾き + 切片 のような形になっているということです。…
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